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2007年03月16日

3月16日 波高き線

大引け(16時50分)

日経平均 16,744.15 ▼116.24

 前引け時点での想定高値16,750円を上回る寄り付きから上昇、5分足雲上抜け過程では一時保ち合うも16,800円を底にした保ち合いからもう一段高。昨日高値に迫る水準までの上昇となりました。しかし同水準を超えて上値追いの動きとはならず、16,900円水準での保ち合いから下抜け。引けにかけては分足雲下限水準での動きとなっています。
 日足では十字小陰線、レンジいっぱいにヒゲを広げた豪快な線となっています。波高き線は天底の兆し、16,800円水準での保ち合いから次のトレンドが決定される可能性が出てきました。現時点では引き続き短期トレンドレス(ほんの少し上向き)な状態です。

今日は絶好のデイトレ日和となりました。いくつかポイントとなった場所があるので、その時私がどう思ってどうポジションを取ったかとともに図解しておきます。一日の中でこのような動きになることはあまりなく、どちらかと言えば日足のような5分足となったため、以下のようなポジショニングはデイトレに限らずスイングにも応用出来るのではないでしょうか。

2007Y03M16D-5M
赤が売り、緑が買いです。

 売り1. 前場雲下限水準での寄り付きとなったため、一旦雲上限までの戻りはあるかもしれないとは思ったんですが、昨日の日足を下回る寄り付きだったこともあり、まずは成り行き売り。その後もし雲上限までの上昇となれば、同水準で売りナンピンからゼロロスカット(半押しでの売り玉解消)へと動きました。
結局空けた窓を埋めることなく雲下限水準での保ち合いから下抜け。ここは追撃売りの急所だったんですが、残念ながら10円欲張って空振り。逃げる株価は追いかけるなってことで諦めました。
 買い1. 寄り付き前から下値の目処としていた16,680円を下回った水準から反発の動きとなり、MACDも陽転したため、売り玉手仕舞に動きました。先物は現物ほど戻り強くなく、先物16,600円での買い戻しが出来たのはラッキーでした。

 買い2. 後場寄りから、前引け時点で上値目処としていた16,750円を上回ってきたため、スタンスはニュートラルに変更。寄り付きすぐの押しで前引け水準まで下がることなく後場寄りを超えたことから買いスタンスへ。先物16,700円買い。
 売り2. もっともこの買いは腰の据わったものではなく、あくまでも超短期の値幅取りです。5分足雲下限を頭に保ち合う動きとなったため、先物16,750円で売りとなりました。

 買い3. その後雲に押さえられながらも底堅く、16,800円を底に保ち合った後上抜けの動きとなりました。この時は「こりゃぁ本格的な上昇局面に移行するかもな」と思ったものです。ともあれ先物16,800円買い。
 売り3. 昨日・一昨日の高値水準で保ち合ったため、一旦利確。先物16,850円での売りです。セオリー通りですね。この時点では引き続き軸足はやや買いスタンスに置いています。

 売り4. その後三角保ち合いの様相を呈します。この時点では一旦押されながら、引けにかけては高値に張り付いて終わるんじゃないかと思っていました。ところが予想に反して下抜け。今見るとあと20円は高く売れたんですが、予想外の動きに戸惑った風が見て取れます。先物16,790円売りとなりました。
 買い4. 後場行って来いの大きな動きとなったため、(このチャートでは分かりませんが)hMAの足並みが大きく乱れています。この動きは次にhMAをまとめる動きに繋がることが多く、今の形からは16,800円水準でのまとまりが予想されます(30分足に2,4,6hMAを表示して見てみて下さい)。
現水準はそれを下回っているため(より長いトレンド的には先安感は強いものの)月曜寄付きにかけて持ち越せる程自信はありません。引け際16,700円での買い戻しとなっています。

今日は明確なトレンドのない中、売り買い交錯した動きとなったため、短期の値幅取りに適したザラ場となりました。しかし結局、より長期のトレンドには何の影響も与えず、相場が疲労しただけに見えますね。私も疲れました(笑)

前引け(11時20分)

日経平均 16,704.93 ▼155.46

 分足雲下限での寄り付きから暫く戻りを試すものの16,800円水準(というより先物16,750円)に頭を抑えられる形で下抜け。寄り付き前時点で下値の目処としていた16,680円を一時割り込む動きとなりました。16,650円を割り込む水準では反発し、前引けにかけて16,700円水準での保ち合いとなっています。
 昨日高値は一昨日高値を超えており、また今日前場安値は一昨日安値を上回っていることから、短期的には弱いながらも上昇トレンドにおける保ち合いとなっています。ただ、より大きなトレンドは強い下げトレンドとなっており、短期トレンドはこれにアゲンストです。こういう時の短期上昇トレンドはさほど当てになりません。つまり戦術的に前場安値水準は利確買い戻しの場であっても新規買い建ての場とはなりません。
 日足ベースでの下値抵抗ラインでの反発となった前場ですが、急落時から数えて3回目の底値目処到達となります。今日後場反発となって昨日の陽線に並びかける引けとなれば大底から反発の兆しとなりますが、もし前場安値を下回ることとなれば日足雲下限は既に下値抵抗ラインとはならない可能性が高いと考えられます。
 後場高値目処16,750円、これを超えてくれば16,850円を超えて日足並び陽線となる可能性もあります。もし前場安値を下回ることとなれば16,550円まで。これを下回る突っ込みは引けにかけて戻す可能性が高いと考えられます。

 寄り付き成り売り、先物16,700円割れの16,700円指し売り成らず。速い下落でした。寄り付き前に下値目処としていた16,680円を割り込んだ水準から反発の動きとなったため16,600円買い戻し。キャッシュポジションです。
後場現物16,750円水準での保ち合い、先物の16,600円割れで再び売りに回ります。スタンスは売り継続です。


寄り付き前(8時30分)

NYダウ 12159.68 △26.28
NASDAQ 2378.70 △6.96
CME225 16835 △35
外資系13社の寄り付き前注文動向
売り3280万株、買い2920万株
差し引き360万株の売り越し

NY市場は続伸ですが、節目ダウ12,200ドル・ナスダック2,380ポイント水準を明確に超えることは出来ませんでした(ナスダックはザラ場で一時超えています)。下げ三法への動きとなる可能性も引き続き高く、いまだ買える形とはなってません。今晩上記節目を超えることがあれば、まずは前々日の大陰線の上値を目指した動きとなり、続伸への期待は高まります。
CME225先物は小幅高での返り。現物寄り付き16,870円が一つの節目となります。これを超えて寄り付くなら分足雲上限を下値サポートとして16,900円を超える水準までの上昇が考えられます。もし昨日高値を超えたとしても17,000円水準には多くの高値抵抗帯ラインが存在するため、これを一気に突き抜けることは難しそうです。
16,870円を下回って寄り付くこととなれば分足雲下限16,780円がひとまずの下値抵抗ラインとなります。そこを下抜けてくれば一昨日の引け値16,680円が次の目処となります。
いずれにしても現状はトレンドレスな状況です。より短期の値幅を拾う目的以外では様子見が賢明ではないでしょうか。

寄り付き16,870円を下回れば先物16,830円売り。上回ってくれば様子を見ながらとなりますが16,850円〜16,870円水準での売りを考えています。現物17,000円を明確に上回る動きとなれば売り玉手じまいます。

8時55分追記
先物気配が下がっていますね。上値追いは難しいかもしれません。ひとまず寄り付き打診売りから16,820円まで売り上がってみます。

投稿者 ronjin : 2007年03月16日 08:29


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コメント

「現状はトレンドレスな状況です。より短期の値幅を拾う目的以外では様子見が賢明」
了解です。

投稿者 マネポケ : 2007年03月16日 09:07

このトレンドレスな値動きの中4回仕掛けて、きちんと取るというのは、さすがですね。チャートがあるとやはりわかり易いです。有難うございます。基本的な質問ですみませんが時間がある時に「スウィング」について教えていただけないでしょうか。来週も楽しみにしています。

投稿者 マネポケ : 2007年03月17日 02:04

マネポケさん

実は短期トレンドレスだからこそ、より短期の取り引きであるデイトレで表裏両方の値幅が拾えるんです。寄り付き前にある程度それを織り込めたおかげで、表裏4回仕掛けられたとも言えます。利益が出たのは結果でしかないのですが、仕掛けられた背景はトレンドレスだったからなんです。
トレンドが出てるときはスタンスが固定されるため、たとえ逆方向のシグナルを出したとしても、スタンスを変更して仕掛けることは難しくなります。

スイングとは取り引きの時間軸がデイトレより長く、ポジションより短いものを指します。週トレードぐらいでしょうか。5~10日程度の期間を用いて値幅を狙いにいく取り引きで、日足ベースでのトレンドが出ているときに用います。

蛇足ですが、しばしば「デイトレは取り引き時間外のリスクを負わないから損少なく利益を確保出来る」とか「スイングはノイズを排除できるし、窓空け部分も拾えるからメリットが大きい」などとデイトレ vs. スイングどっちが得か?議論が持ち上がります。
私の考えではどちらも正しいと思います。ただ、どちらもトレンドを理解していないとも思います。トレードにおけるスタンスは、その時のトレンドによって決定されるものであり、決して一義的に決めれるものではないと思っているからです。
今日みたいな日はスイングで持ってる人はほとんど値幅が拾えませんが、デイトレでは大きく儲けることができます。2月27日からの数日間は売りスイングスタンスでいれば、その値幅は1,000円を超えます。いつ、どのようなポジションをとるかはケースバイケース。その人の相場観が試されますね。

投稿者 ronjin : 2007年03月17日 07:59

スウィング、良くわかりました。有難うございます。「ディトレvsスウィング」その時のトレンドによって決定されるものであり、決して一義的に決めれるものではない。・・・同感です。

投稿者 マネポケ : 2007年03月17日 11:27

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